Перенос позиций

Оплата услуги переноса позиции на рынке Форекс производится ежедневно по каждой позиции, которая остается открытой по состоянию на 17.00 EST по восточноевропейскому стандартному времени. По сути, это плата за спекулятивный характер торговли на спот-рынке.

Например, открытая сделка по EUR/USD не означает фактического получения евро и продажу доллара. То есть ваши позиции должны быть закрыты в текущем дне и заново открыты на следующей день без реальной поставки, именно в этот момент происходит начисление свопа.

Начисление своп

Своп рассчитывается на основании процентных ставок по входящим в сделку торговым инструментам. Допустим, по EUR ставка составляет 2% годовых, а по USD – 1%. При сделке на покупку EUR/USD ролловер (перенос позиций) означает, что вы даете доллар в кредит и получаете за это доход в размере разницы (2%-1%), то есть один процент положительного свопа, который увеличивает ваш доход. При продаже берется «взаймы» американский доллар (которого у вас нет фактически) и вы за этот кредит платите (1%-2%), то есть один процент отрицательного свопа. Фактическая сумма, которая будет снята с вашего депозита (при свопе отрицательном) или доначислена (при положительном), рассчитывается по формуле:

Формула расчета своп

Величина свопа зависит от официальных процентных ставки в разных странах, текущей динамики актива, общего состояния форвардного рынка и комиссии брокера. Данные о размере свопа брокер обычно располагает в разделе «Спецификация контрактов». Свопы могут меняться в зависимости от текущей величины процентных ставок – обновление обычно происходит в 21:00 ЕЕТ.

При переносе в ночь со среды на четверг сделок по валютным парам и спот-металлам, своп рассчитывается в тройном размере, так как датой валютирования позиции, открытой на момент закрытия среды будет выступать момент закрытия рынка в пятницу – последнего рабочего дня торговой недели. Значит, взаиморасчеты будут проведены в понедельник, то есть через 3 дня.

Плата за перенос позиций может стать для трейдера дополнительным доходом, если держать открытыми несколько дней сделки с положительным свопом. Главное, чтобы текущий убыток от сделки не превысил размер своповых начислений.

Изучайте, используйте и – зарабатывайте!

14.04.2015 monetary

Еще из категории «термины»

Гэп

На ценовом графике часто можно видеть «разрывы» между соседними барами – такая рыночная ситуация носит название гэп Форекс (англ. Gap) и появляется за счет разницы

Экстремум

Локальные ценовые max или min, рассчитанные по ценам нескольких торговых периодов определяются как экстремумы Форекс. «Локальность» означает, что понятие экстремума применяется к некоторому временному промежутку,

Дивергенция и конвергенция

Технически дивергенция (расхождение) или конвергенция (схождение) – это факты различия текущего направления цены с направлением движения технического индикатора. Она первой дает прогноз о том, как

Спотовый рынок

Операция на спотовом рынке представляет собой двустороннюю сделку, когда участник рынка «поставляет» другому контрагенту некоторое количество одной валюты за сумму иной валюты по текущему рыночному