Корреляция

Форекс корреляция означает взаимосвязь финансовых инструментов, обоснованную техническими и фундаментальными факторами, и оценивает их тенденцию к их синхронному или противоположному движению.

Как и обычная статистическая, корреляция может быть:

Положительной (или прямой) – когда финансовые инструменты движутся синхронно в одном направлении, а ценовые графики имеют максимально похожий, практически параллельный вид:

Положительная (прямая) корреляция

Отрицательной (или обратной) – если идет противоположное движение и графики инструментов имеют «зеркальный» вид:

Отрицательная (обратная) корреляция

На практике понятие корреляции форекс применяется не только к валютным парам, но и ко всем финансовым инструментам, например, пара AUD/USD имеет сильную положительную корреляцию с сырьевыми фьючерсами по золоту, канадский доллар – с ценами на нефть WTI, индекс S&P имеет сильную обратную корреляцию с индексом Доу-Джонса.

Некоторые инструменты стабильную сильную корреляцию, а некоторые не имеют никакого взаимного влияния. Для оценки силы взаимной корреляции применяется коэффициент корреляции в диапазоне (-1;1). Коэффициент (+1) означает практически идеально синхронное взаимное движение инструментов на протяжении длительного времени. Корреляция (-1) – идеально противоположное. Нулевой коэффициент означает, что инструменты не имеют взаимной корреляции. В общем виде для анализа применяется следующая таблица:

Таблица коэффициентов корреляции

Влияние различных фундаментальных факторов на валютные пары постоянно меняется, поэтому взаимная корреляция – величина динамическая. В любой момент может возникнуть резкое расхождение от традиционной корреляции. Например, несмотря на то, что GBP/USD в целом повторяет движение EUR/USD, по фунту обычно происходит более раннее появление ценовых экстремумов. Реакция на свои новости может полностью сломать тренд по английской валюте, в то время как евро продолжит предыдущее движение или уйдет в боковой тренд.

Для каждого значимого таймфрейма необходимо использовать самые актуальные данные, которые можно найти на различных информационных ресурсах примерно в таком виде:

Корреляция

Правильная оценка корреляции дает трейдеру мощный технический инструмент. Реакция на один и тот же фактор у различных коррелируемых инструментов может отличаться по времени и на этом строится целая стратегия, то есть, ориентируясь на один инструмент, можно успеть открыть сделки по второму.

Инструмент с обратной корреляцией вовремя предупреждает о развороте, опережающее движение валютного фьючерса сигнализирует о будущем направлении валютной пары. Это позволяет правильно оценить будущее движение и вовремя открыть (закрыть) позицию.

Данные корреляции постоянно используются как дополнительный трендовый индикатор при мультивалютной торговле, а обратная корреляция эффективно применяется при хеджировании (локировании) открытых позиций с целью уменьшать риск потерь.

Независимо от вашей торговой стратегии, понимание и правильное использование понятия корреляции форекс поможет вам не упустить сигнал для удачного входа.

Изучайте, пробуйте и – зарабатывайте!

09.03.2015 monetary

Еще из категории «термины»

Дейтрейдинг

Внутридневная торговля на валютном рынке представляет собой трейдинг в рамках одной Форекс-сессии. Дейтрейдинг подразумевает необходимость закрытия спекулянтом открытых позиций в конце торгового дня. Внутридневной трейдинг

Хеджирование

Простое английское слово hedge (защита) дает название различным методикам защиты рыночных активов от неблагоприятного движения цен. Хеджирование позволяет: Ограничить (зафиксировать) текущие убытки. Имея текущий убыток,

Скользящий стоп-лосс

В практике валютного трейдинга зачастую используются скользящие стоп-приказы. Они позволяют трейдеру отслеживать ценовые изменения. Так как Форекс-брокер таким отслеживанием не занимается, то все находится в

Кредитное плечо

Особенностью валютной биржи Форекс является то, что трейдинг на ней может осуществляться с помощью кредитных рычагов, главным из которых выступает маржинальное плечо. Использование этого инструмента