Гэп

На ценовом графике часто можно видеть «разрывы» между соседними барами – такая рыночная ситуация носит название гэп Форекс (англ. Gap) и появляется за счет разницы текущих цен периодов: цены Close предыдущего и цены Open следующего.

На практике понятие гэп означает, что следующий таймфрейм (день или сессия) не открывается по той же цене, по которой закрылся предыдущий торговый период.

Нужно отметить, что разрыв видно только на графиках, которые сразу выводят цены открытия/закрытия таймфрейма, то есть японские свечи или бары. На других видах графиков (крестики-нолики, линии, каги, рэнко и прочая экзотика) ценовые разрывы не отображаются. Возможны два варианта:

  • Гэп вниз (медвежий): то есть min-ная цена актива на закрытии периода выше, чем max-ная цена при открытии следующего.
  • Гэп вверх (бычий): max-ная цена актива на закрытии меньше (ниже) min-ной цены при последующем открытии.

Выделяют несколько причин возникновения гэпов:

  • Техническая – обычные информационные «дыры» в потоке поставляемых в терминал котировок. Чем больше у брокера поставщиков котировок, тем меньше вероятность таких ситуаций для клиента.
  • Резкое изменение торговой ситуации на рынке, например, выход новостей или срыв стопов на сильных ценовых уровнях. Это вызывает быстрый вход в торги крупных спекулянтов – гэп вверх означает резкий интерес к покупкам, что вызывает ощутимый рост цен, разрыв вниз говорит о спекулятивных продажа и после него цены резко падают.
  • Появление гэпа может быть вызвано незакрытым торговым интересом на стыке временных периодов (закрытие дня, недели, сессии). Например, товарные рынки, которые работают только несколько часов в день, всегда открывают следующий период с гэпом.
  • Низкая ликвидность рынка (в предпраздничные или дни, когда не все биржи работают), которая вызывает массовое появление последовательных гэпов на малых периодах, потому что не хватает заявок для покрытия всех возможных вариантов цен.
  • Низкая ликвидность рынка (в предпраздничные или дни, когда не все биржи работают), которая вызывает массовое появление последовательных гэпов на малых периодах, потому что не хватает заявок для покрытия всех возможных вариантов цен.
  • На жестко регулируемых рынках, где поток котировок контролируется государственными структурами и не выводится на межбанк (например, внутренний рынок корпоративных акций), ценовой диапазон обычно очень узкий, поэтому любой игрок может вызвать в течение торговой сессии ценовой разрыв, который не подтверждается теханализом и практически ни на что не влияет.

Больше всего гэпов возникает на рынке фьючерсов, чуть меньше – на акциях и гораздо реже разрывы появляются на Форекс.

Гэп

Обычно выделяют следующие типы ценовых разрывов:

Обычный (общий или торговый) гэп.

Возникает на стыке таймфреймов и быстро «закрываются». Опасны фальшивыми сигналами разворота на индикаторах.

Гэп «пробоя» (или прорыва).

Сигнал о начале нового тренда, появляется после отработки графической фигуры или после длительного флета и сопровождается резким ростом торгового объема. Чаще всего – остается незаполненным.

Гэп

Гэп трендовый (или продолжения).

Появляется примерно на половине пути стабильного тренда и означает резкий рост торгового интереса в текущем направлении.

Гэп окончания (или истощения).

Означает скорое окончание тенденции, торговые объемы большие, разброс цен узкий. Может считаться показателем рыночной «паники», быстро заполняется на малых таймфреймах высокими спекулятивными объемами.

Помните: любой гэп – ситуация для рынка нестандартная и требует тщательной оценки рынка по многим факторам. Сразу после появления разрыва входить в рынок категорически не рекомендуется.

Изучайте, пробуйте и – зарабатывайте!

07.04.2015 monetary

Еще из категории «термины»

Экстремум

Локальные ценовые max или min, рассчитанные по ценам нескольких торговых периодов определяются как экстремумы Форекс. «Локальность» означает, что понятие экстремума применяется к некоторому временному промежутку,

Дивергенция и конвергенция

Технически дивергенция (расхождение) или конвергенция (схождение) – это факты различия текущего направления цены с направлением движения технического индикатора. Она первой дает прогноз о том, как

Спотовый рынок

Операция на спотовом рынке представляет собой двустороннюю сделку, когда участник рынка «поставляет» другому контрагенту некоторое количество одной валюты за сумму иной валюты по текущему рыночному