Зеркальные валютные пары – двойная прибыль при разумной торговле на форекс

Математическое понятие корреляции имеет огромное значение для всех сторон человеческой жизни. С точки зрения финансовых рынков, корреляция показывает статистическую взаимосвязь направления тренда различных инструментов под влиянием фундамента. Результат корреляции может быть положительным (так называемая прямая корреляции), то есть пары одновременно двигаются в одном направлении. Отрицательная (или обратная) корреляция инструментов показывает тенденцию двигаться в противоположном направлении под влиянием одних и тех же факторов. Такие инструменты называют зеркальными парами форекс.

Коэффициент корреляции оценивается диапазоном от -1 до +1: отрицательные значения (от -1 до 0) показывают наличие и силу обратной, положительные (от 0 до +1) – прямой корреляции. Крайние значения означают наиболее сильную (идеальную) корреляцию. Нулевое значение означает, что взаимосвязи в тенденциях движения данных инструментов практически нет.

Пары, имеющие высокую положительную корреляцию, двигаются по максимально похожему графику. Пример прямой (параллельной) корреляции валютных пар: CHF/JPY и EUR/JPY, EUR/USD и GBP/USD:

prjamaja-koreljacija

Графики инструментов с обратной корреляцией напоминают зеркальное отображение друг друга. Например, обратную корреляцию к евро имеет индекс доллара. Обычно в качестве примера приводят корреляцию пар евро/доллар и франк/доллар, но на самом деле «зеркальность» этих инструментов обусловлена кроссом евро/франк, который жестким регулированием поддерживается на уровне (EUR/USD)*(USD/CHF)/(EUR/CHF)=1,2. Но за счет этого действительно «антикореллированными» парами сейчас можно считать GBP/CHF и EUR/GBP, AUD/CHF и EUR/AUD, CAD/CHF и EUR/CAD, NZD/CHF и EUR/NZD.

obratnaja-korreljacija

Чтобы примерно оценить взаимное влияние валют, кроме численного результата корреляции нужно еще знать:

  • Регион и крупных соседей стран выбранных валют (Европа, Азия, Америка).
  • Имеются ли в регионе страны с похожей, или наоборот, с противоположной структурой экономики (например, с преобладанием импорта или экспорта).
  • Структура связи анализируемых инструментов с фондовым и сырьевым рынком. (например, USD/CAD имеет прямую корреляцию с нефтью).
  • Общий статус на мировом рынке и объем торгов по данным инструментам.

Взаимная валютная корреляция меняется со временем, так как фундаментальные факторы имеют комплексное влияние на экономику, их значение может ослабевать со временем или вообще давать нестандартный, иногда противоположный эффект. Бывает, что сильный локальный фундамент не может уберечь от ухудшения внешней торговли, падения экспорта, замедления роста инфляции или ВВП.

Корреляцию нужно отслеживать постоянно и актуальными для использования можно считать данные о корреляции не больше чем за последние три месяца. Можно делать свой анализ наблюдений за корреляцией, но в сети предлагаются различные варианты таблиц валютной корреляции с актуальными данными, например:

valutnaja-korreljacija

Корреляция зеркальных валютных пар форекс используется в качестве трендового технического индикатора при торговле несколькими инструментами. Иногда пары с положительной корреляцией имеют временной зазор или разную силу реакции, что позволяет провести быстрый анализ и открыть две позиции в одном направлении, используя более быструю пару как сигнал для более медленной.

С помощью обратной зависимости можно захеджировать убыточные позиции, чтобы уменьшить риски и переждать коррекцию. Это особенно выгодно для трейдеров, работающих на MT5, в котором существует ограничение на 1 ордер по каждому инструменту.

Как вариант - если одна из зеркальных пар с сильной корреляцией дает сильную реакцию, а вторая не реагирует, то это означает спекулятивный бросок, а не тенденцию, и вход в данной ситуации опасен.

Поэтому разумное использование взаимной корреляции зеркальных валютных пар каждому трейдеру нужно иметь в качестве стратегического рабочего инструмента.

15.05.2015 monetary

Зеркальные валютные пары – двойная прибыль при разумной торговле на форекс 5.00/5 100.00% 2
Еще из категории «торговые стратегии форекс»

Линии тренда форекс или основной путь цены

Напомним базовое определение: тренд – основное направление, в котором цена движется в течении некоторого периода времени. Как инструмент технического анализа линия тренда представляет собой прямую