Волны Эллиота

Американский бухгалтер Ральф Нельсон Эллиот был уверен, что ценовое движение имеет цикличную структуру. Индикатор волн Эллиота отражает финансовый рынок в комплекте с человеческой психологией рыночного поведения.

Циклические волновые свойства присущи ценам всех торговых активов, что согласуется с классической рыночной теорией Чарльза Доу. Индикатор волн Эллиота производит поиск базовых паттернов (или ценовых моделей), которые показывают все эмоциональные схемы поведения участников рынка – надежду на успех, неуверенность и ожидание, панику потерь и страх разорения.

Волновая теория - основные принципы

  1. Каждое действие вызывает противодействие.
  2. Базовая тенденция цикла «5+3» содержит 8 участков (или волн): пять волн как основное движение и три волны коррекционного движения.
  3. Волновая схема «5+3» образует полный цикл и составляет часть такой же структуры старшего уровня (или большего периода), то есть работает по принципу фрактала.
  4. Схема «5+3» никогда не нарушается, но некоторые этапы могут отличаться по длительности.

Базовая модель Эллиота (медвежий рынок) схема 5+3 стабильно движется по уровням Фибо

С точки зрения психологии участники рынка мыслят примерно такими «волнами» – современная маркировка по волновой раскладке:

Коррекционные волны

1. Очень сильное негативное движение (медвежий рынок).

2. Резкий откат – фиксация прибыли.

3. Быстрый рост движения вниз – цена падает, объемы торгов растут.

4. Оптимизм продаж значительно слабеет, но движение вниз продолжается. Чаще всего эту волну очень трудно распознать на ценовом графике.

5. Торговый ажиотаж – опоздавшие стараются «впрыгнуть» в уходящий тренд, цена растет, объем торгов – средний. В конце движения – резкое увеличение объема.

A. Уверенность в росте слабеет, но большинство участников сделки не закрывает.

B. Остатки оптимизма – очень слабое движение.

C. На фоне уверенности в новой медвежьей волне появляются небольшие покупки.

Импульсные – участки 1-3-5, корректирующие – 2 и 4. Волны A-B-C всегда идут против основного направления, заданного волнами 1-5.

Волновая структура ценового движения проявляется на периодах от M15 до нескольких лет. Если в реале на ценовом графике явно видно нарушение базовой схемы, то модель надо пересматривать и строить заново.

Для упрощения поиска моделей и точности волновой разметки существует целое семейство технических индикаторов волн Эллиота. Такие инструменты обычно применяют в паре – для большего и младшего периода, а также не только к ценам, но и к данным осциллятора. Пример использования стандартных индикаторов Elliot Wave и Elliot Wave Oscillator:

Общий вид индикатора Эллиота на ценовом графике

Индикатор самостоятельно строит волновую модель и основным принципом торговли по нему будет расчет на отработку волновой модели меньшего таймфрейма в рамках построения модели на старшем периоде. Ниже показан пример работы с покупками:

Пример работы с покупками. Так как импульсная волна идет вверх, а коррекционная - вниз, то будем открывать buy

Стопы при торговле по волновым моделям традиционно ставятся возле самых близких экстремумов, профит обычно не фиксируют, а используют трейлинг с постоянным контролем ситуации. Нужно помнить, что волновая схема может «сломаться» в любой момент – индикатор волн Эллиота сам «перестроит» ее на ценовом графике. На скрине ниже используется индикатор FX5_NeelyElliotWave_v1.2.

Индикатор FX5_NeelyElliotWave_v1.2. Пример выполнения волнового анализа.

Встречаются так называемые прогнозные индикаторы (например, Elliott Wave Prophet). Они делают попытки построения дальнейшего развития ценового движения согласно «найденной» данным инструментом волновой модели. Точность таких индикаторов достаточно низкая и напрямую зависит от настройки, а главное – от периода прогноза: чем больше таймфрейм, тем точнее будущая цена «впишется» в построенный график прогноза.

Прогнозы на таймфрейме M15 и периоле H4

Недостатки волновых моделей

  • Точность разметки сильно зависит от первичной точки отчета для начала построения модели, так как понятие «начала» и «конца» волны весьма субъективно.
  • Нет общего «стандарта» моделей Эллиота, так как методика имеет психологический подтекст – человек видит на рынке только то, что «хочет» увидеть. Возможны существенные различия в разметке волновых схем при одной и той же ценовой ситуации.
  • Реальная цена никогда не движется согласно «идеальной схеме», и любые отклонения по амплитуде и времени возникновения волн и нарушения последовательности в структуре могут приводить к убыткам.

Выгоды волновых моделей

  • Четкая классификация движения по значению для рынка: «импульс» или «коррекция», тренд или флэт.
  • Определение целевых точек для движения по тренду или разворотных точек перед ценовым броском.

Помните: волновая разметка хорошо видна на ценовой истории, но плохо прогнозируются. А значит индикатор волн Эллиота нужно применять только в комплекте с иными инструментами анализа, с обязательным жестким манименеджментом.

Изучайте, выбирайте и – зарабатывайте!

22.05.2015 monetary

Волны Эллиота 3.00/5 60.00% 1
Еще из категории «торговые стратегии форекс»

Индикатор ZigZag

Фактически, Зигзаг является не столько индикатором, сколько графическим фильтром для облегчения восприятия текущей картины ценового движения. ZigZag относят к сигнальным инструментам анализа рынка с выраженным

Индикатор VSA

Методика, заложенная в индикатор VSA, дает возможность поймать моменты входа в рынок крупных объемов, которые обеспечивают сильный ценовой импульс, и на нем даже мелкий игрок

Индикатор Vertex

Данный индикатор впервые был использован в торговой системе Repriza в качестве основного осциллятора. Эта торговая методика давно забыта из-за своей неэффективности, а вот индикатор стал

Индикатор Моментум

Данный индикатор отрабатывают идею о том, что перед каждым разворотом рынок должен «потерять темп», на линии Моментума должен появиться опережающий разворот и только после этого