Индикатор VSA

Методика, заложенная в индикатор VSA, дает возможность поймать моменты входа в рынок крупных объемов, которые обеспечивают сильный ценовой импульс, и на нем даже мелкий игрок может «ухватить» свой кусочек прибыли.

Именно нарушение баланса «спрос/предложение» создают рыночное движение цены. Анализ торговых объемов позволяет выявить активность так называемых «умных» (профессиональных) денег, то есть вовремя увидеть текущие настроения рынка и войти в рынок в направлении крупных игроков.

Под торговым объемом фондовый и фьючерсный рынок понимают количество акций/контрактов, проданных/купленных или открытых/закрытых за определенный период, чаще всего – торговый день.

Пример работы индикатора VSA

На рынке Форекс реальные торговые объемы оценить нельзя. Для анализа доступен так называемый тиковый объем, то есть простое количество торговых операций, совершенных в единицу времени. Правда, без четкой суммы и направления, поэтому оценить объем можно только по взаимной динамике ценовых баров.

Результат анализа объемов должен показать или силу рынка, или его слабость. Бычий (сильный) рынок означает, что ценовое движение участниками поддерживается. Медвежий (слабый) рынок означает снижение интереса к рынку, то есть – или продаем, или находимся вне рынка.

Пример работы индикатора VSA

Методика VSA анализирует следующие понятия:

  • Спред – полный ценовой диапазон бара (от max до min) или ширину волатильности (насколько активно ведется торговля за текущий период).
  • Цены открытия/закрытия ценового бара (окончательные ценовые решения игроков).
  • Торговый объем в связке с динамикой спреда и ценой закрытия (в какой части бара происходит его закрытие).

Спред

Методика VSA основана на анализе следующих моделей:

  • Характеристики баров (спред, цена закрытия, объем).
  • Ценовые фигуры (паттерны из нескольких баров).
  • Фазы рынка ( комбинации баров+фигуры).

Примеры типовых комбинаций VSA:

Тест предложения и кульминация продаж

В теории объемы спроса/предложения должны совпадать, иначе рыночные заявки вообще не будут выполняться. Чем больше спрос, тем быстрее будут исполнены заявки по низким ценам, то есть рынок должен расти. При достижении точки равновесия большое предложение давит на рынок (сверху вниз), то есть будет расти объем предложения (продаж). Чем больше участников будут продавать, тем сильнее медвежьи настроения.

Неудачный тест предложения и прыжок через сопротивление

Самый распространенным форекс-инструментом оценки тикового объема считается индикатор BetterVolume, который достаточно правильно оценивает параметры волатильности и объема. В методике индикатора учитываются все популярные свечные комбинации, которые индикатор визуально цветом и высотой гистограммы.

Настройка индикатора

Основные цвета, появляющиеся на гистограмме индикатора:

  • Голубой (или синий) – торговых рекомендаций нет.
  • Желтый (или оранж) – свечи малого объема: отсутствие маркетмейкеров на рынке, то есть – или тренд заканчивается, или нужно готовится к коррекции.
  • Ярко-красный – формируется бычья свеча (большой спред + большой объем): ждем начала растущего тренда или окончания (или коррекции) тренда медвежьего.
  • Ярко-зеленый – обычно формируется перед «умиранием» тренда: малый ценовой диапазон при большом реальном объеме.
  • Белый – начало падающего тренда (а также в период коррекции) или конец бычьего тренда: большой медвежий диапазон + большой реальный объем.
  • Фиолетовый (или темно-красный) – очень редкая комбинация: формируется ряд однонаправленных свечей большого реального объема.

В комплекте с гистограммой индикатор использует среднюю с периодом 100 (параметр можно менять) в роли дополнительного фильтра – сигнал будет более надежным при пересечении со столбцами гистограммы. Обычно выполняется анализ 20-ти предыдущих свечей, что достаточно эффективно на любом периоде.

Правда, индикатор иногда выдает некие нелогичные сигналы, чаще всего, на спекулятивном рынке, например, если перед сигналом была закрыта свеча с большим телом. Тем не менее, индикаторы VSA обычно опережают большинство традиционных инструментов (даже тщательно подобранные стохастики), особенно перед возможной коррекцией или в конце текущего тренда. Цветовое (а иногда и звуковое) выделение ключевых сигналов привлекает трейдера, заставляя его более внимательно следить за рыночной ситуацией.

Индикаторы VSA вряд ли могут быть основой торговой системы, но анализ объемов является ее необходимой составляющей. Такие инструменты свободно комбинируются практически со всеми типами индикаторов и включаются в любую стратегию в качестве фильтра «ложных» сигналов. Это позволит двигаться строго в направлении возможной прибыли вместе с крупными игроками.

14.05.2015 monetary

Индикатор VSA 4.33/5 86.67% 3
Еще из категории «торговые стратегии форекс»

Индикатор Vertex

Данный индикатор впервые был использован в торговой системе Repriza в качестве основного осциллятора. Эта торговая методика давно забыта из-за своей неэффективности, а вот индикатор стал

Индикатор Моментум

Данный индикатор отрабатывают идею о том, что перед каждым разворотом рынок должен «потерять темп», на линии Моментума должен появиться опережающий разворот и только после этого

Индикатор Ишимоку

Многих настораживает внешняя сложность и названия графических построений индикатора, но те, кто не поленится их изучить, сумеют получать прибыль на любом рынке. Индикатор Ichimoku Kinko

Индикатор QQE

Сегодня редко можно найти торговые алгоритмы, стабильно работающие длительное время. Индикатор QQE (анг. Qualitative Quantitative Estimation) – уникальный инструмент количественно качественной оценки активов. Предлагаемая модификация