Индикатор RSI

Индикатор показывает положение текущей цены относительно своих же прошлых цен. Измеряется в процентах, что формирует абсолютные границы поддержки/сопротивления, выше/ниже которых цена физически не может уйти.

Расчет RSI использует понятия положительного (U) и отрицательного (D) изменения цены. Торговый период считается «восходящим», если цена его закрытия выше предыдущего периода (бара, дня, недели). Для «нисходящего» периода – рассуждаем аналогично. После предварительного расчета значения U и D сглаживаются экспоненциальной средней с периодом N и вычисляется сначала так называемая «относительная сила»:

Формула для вычисления относительной силы (RS)

А потом собственно значение индикатора RSI:

Формула для вычисления индикатора RSI

Индикатор имеет одну линию, один параметр – количество периодов для расчета, критические зоны – обычно (80/20) или (70/30), располагается в дополнительном окне. Входит в базовый пакет всех популярных торговых платформ. Основные торговые сигналы:

  • Выход линии в критические зоны перекупленности (100%) или перепроданности (0%).
  • Схождение и расхождение – если линия RSI строит экстремумы в направлении, обратном рыночной цене.
  • Фигуры графического анализа на линии индикатора («Вершина-Дно», «Голова-Плечи», треугольники, флаги, вымпелы).
  • Дивергенция (конвергенция) с движением ценового графика – самый сильный сигнал индикатора.

Использование сигналов индикатора RSI в торговой практике

Приближение линии индикатора к границам критических зон означает, что текущий тренд ослабевает и пора готовиться к развороту, так как актив перекуплен или перепродан.

Если линия уходит за уровень 70 (80), то восходящий тренд – заканчивается.

Завершение восходящего тренда

Когда линия RSI падает ниже 30 (20), заканчивается тренд нисходящий.

Завершение нисходящего тренда

Если торговый инструмент достигает экстремальных значений и RSI дает сигнал разворота, то можно открывать позиции против тренда:

RSI экстремум

Индикатор также подскажет момент следующего разворота, то есть когда лучше закрыть позицию:

RSI окончание тренда

Уровень 50 в зоне построения RSI означает баланс между продавцами и покупателями. Выход линии индикатора выше уровня 50 говорит о том, что на рынке больше желающих купить актив, чем его продать – поэтому цена растет. Снижение за уровень 50 означает, что большинство этот актив продает, потому он падает в цене.

Уровень 50 в зоне построения RSI

Ситуации дивергенции возникают, когда появление нового ценового экстремума не подтверждается аналогичным фактом нового min/max на линии RSI.

Когда на растущем рынке формируется новый ценовой max, а на графике индикатора такого нет, это означает окончание текущей тенденции и стоит готовиться к развороту вниз.

Медвежья дивергенция.

Медвежья дивергенция

При формировании на падающем рынке нового ценового min, не подтвержденного графиком RSI, означает конец медвежьего тренда и скорый разворот вверх.

Бычья дивергенция.

Бычья дивергенция

Отдельно нужно отметить влияние базового параметра на линию и сигналы графика. На активном рынке индикатор может слишком часто попадать в критические зоны – это чаще всего не сигналы, а рыночный шум, но этим недостатком «болеют» все осцилляторы. Чтобы отфильтровать «ложные» сигналы можно увеличить параметр, тогда линия движется преимущественно в средней зоне и практически не дает торговых сигналов.

Увеличение параметра RSI

При такой линии индикатора «поймать» разворот тренда практически невозможно.

Уменьшать параметр можно, если рынок «слишком» спокоен, за счет чего сигналы появляются слишком редко. Снижение расчетного интервала позволяет индикатору видеть больше сигналов, но их точность снижается. Впрочем, для скальперов – как раз нормально.

Уменьшение параметра RSI

Помните: длительное пребывание цены в критических зонах или сильные спекулятивные колебания цены резко снижают точность сигналов индикатора, ведь при всей своей привлекательности и простоте трактовки RSI – обычный осциллятор. Поэтому использовать его нужно только в комплекте с другими инструментами технанализа.

12.05.2015 monetary

Еще из категории «торговые стратегии форекс»

Индикаторы для скальпинга

Сразу нужно отметить, что индикаторы для скальпинга в одиночку не работают, только в команде. Как правило, в стабильно прибыльной стратегии их должно быть хотя бы

Коррекция

Техническая ценовая коррекция Форекс (или откат) – это кратковременное движение цены против текущего тренда, вызванное рыночными факторами, с последующим возвратом к основному направлению. Бывалые трейдеры

Светофор

На самом деле стратегий под таким названием существует довольно много. Самая первая версия имела несколько нестандартных индикаторов (Trend Master, RSI Custom, Goldminer2), которые в результате

Фракталы

Семейство фрактальных стратегий базируется на совместном анализе фракталов и линии тренда. Фракталы должны показать момент начала новой ценовой динамики (и точку входа), балансовая линия отражает