Индикатор MACD

Этот индикатор считается одним из самых надежных и относится к категории гибридных, так как, несмотря на свою абсолютно трендовую математику, имеет все сильные свойства осциллятора и генерирует сильные разворотные сигналы в моменты возникновения дивергенции (конвергенции).

В расчетной модели индикатора MACD лежит разница между двумя классическим экспоненциальными скользящими (EMA) средними: быстрой и медленной, то есть MACD = EMA (малый период, или краткосрочная) — EMA (период побольше, или долгосрочная).

После чего базовое значение индикатора дополнительно «корректируется» третьей EMA с самым малым периодом, называемой сигнальной линией. Сигнал индикатора колеблется вокруг базовой (нулевой или средней) линии. Индикатор MACD входит в стандартный комплект всех популярных торговых терминалов Наиболее удачные комбинации параметров MACD (26;12;9) и MACD (17;8;9): первый вариант дает более сглаженную линию и больше сигналов, второй – поменьше сигналов, но более точные.

Визуально индикатор можно построить в виде пары скользящих как на обычном ценовом графике (или линейный MACD), но чаще всего его строят в виде гистограммы, потому что она несет больше информации о цене.

Индикатор MACD

Гистограмма индикатора MACD – совокупность столбцов разной высоты, которая, собственно, и показывает разницу значений MACD и сигнальной линии – истинную силу ценового импульса (или моментум). Чем выше столбец, тем текущий тренд сильнее - главное свойство любого осциллятора. Интенсивный зеленый цвет означает наращивание интереса покупателей, если столбец снижается по отношению у предыдущему, то цвет темнеет – то есть быки теряют силу. Для красных столбцов – рассуждаем аналогично. Трендовое направление определяется расположением относительно нулевой линии: выше нее – бычий, ниже – медвежий.

Основные торговые сигналы индикатора:

Пересечение столбцов гистограммы с нулевой линии:

  • Покупка – проход через нулевую линию снизу/вверх со сменой цвета с красного/на зеленый.
  • Продажа – пересечение базовой линии сверху вниз со сменой цвета с зеленого/на красный.

Этот сигнал слегка опережает аналогичный, полученный от пересечения пары обычных EMA, расположенных прямо на ценовом графике, но судя по имеющемуся тренду – все равно запаздывает.

Форекс индикатор MACD

Замедление моментума:

Самый ранний (первый) сигнал от MACD-гистограммы. Если высота столбцов красного цвета падает (иногда при этом меняется цвет), то медвежий тренд слабеет и сигнал на вход в buy появляется не раньше, чем на третьем столбце (если, конечно, нет возврата назад). Для сделок в sell – аналогично. Однако среди таких сигналов, как правило встречается много ложных.

Конвергенция и дивергенция:

Схождение/расхождение текущего направления тренда с направлением индикатора - самый полезный и сильный сигнал:

Самый полезный и сильный сигнал индикатора MACD

Риски и рекомендации:

Главный риск использования индикатора MACD состоит в том, что за счет использования в расчете скользящих средних индикатор хронически запаздывает, особенно первые два типа сигналов – их можно использовать только как дополнительные. Сигналы дивергенции более надежные, так как формируются более длительное время и степень ошибки резко снижается.

Индикатор MACD

Можно поискать более удачные комбинации параметров средних, но не забываем: чем меньше параметр, тем выше чувствительность и ниже надежность сигнала. И чем больше период – тем точнее сигнал. Рекомендуется использовать индикатор на таймфреймах от D1 и выше, потому что внутри он дает много ложных срабатываний, особенно на волатильных инструментах.

Изучайте, пробуйте и – зарабатывайте!

15.05.2015 monetary

Еще из категории «торговые стратегии форекс»

Индикатор ADX

Созданный У. Уайлдером из двух составляющих — Positive Directional Indicator (+DI, или сила положительного движения) и Negative Directional Indicator (-DI, или сила отрицательного тренда) индикатор

Опережающие индикаторы

Считается, что по методу расчета форекс-индикаторы могут быть двух типов: Трендовые или запаздывающие, которые показывают среднюю (или уже прошедшую) цену. Опережающие (или осцилляторы), которые анализируют

Скальпинг

Скальпингом (или пипсовкой) принято называть технику частых коротких сделок с целью получения малых прибылей (до 10 пунктов) или таких же небольших убытков. Это техника особенно

Арбитраж

Под валютным Форекс-арбитражем понимается открытие торговой позиции одновременно на нескольких рыночных площадках с целью получения прибыли за счет временной или курсовой разницы в котировках. При