Индикатор ATR

Для расчета текущих значений предлагаемого индикатора необходимо определить значение так называемого Истинного диапазона (True Range, или сокр. TR) как max-мум из 3-х возможных значений:

  • Разница между max-мом/min-мом (текущим).
  • Разница (абсолютная) между max-мом (текущим) и ближайшей ценой Close.
  • Разница (абсолютная) между min-мом (текущим) и ближайшей ценой Close.

Если размах цены за период достаточно большой, то TR традиционно рассчитывается на его данных. Если значение разницы (max – min) небольшое, то для вычисления TR эффективнее использовать два других метода. При появлении ценовых гэпов, например, при открытии торговой недели, расчет ведется только по двум последним методам. Данные индикатора ATR (Average True Range – средний истинный диапазон) вычисляется методом усреднения по любому традиционному методу, например, расчетом экспоненциальному или простого среднего. Расчет значений выполняется рекурсивным методом – на базе текущих предыдущих значений. Общий вид индикатора в торговом терминале:

Индикатор ATR

Основная идея индикатора ATR: чем его значение больше (то есть - высокая торговая активность), тем выше вероятность разворота, чем значение меньше (внимание рынка к данному активу падает) – тем слабее текущий тренд.

Сигналы индикатора ATR

Можно считать, что значения ATR показывают «скорость» изменения цены. Направление его линии вверх говорит о более активных покупках. Направление вниз – об активизации операций продажи. Активное движение линии сопровождается увеличением диапазона цены.

Наиболее надежным значением единственного параметра индикатора считается 14 – как для внутридневной торговли, так и для более длительных графиков. Появление экстремумов на линии индикатора ATR считаются указателями точек разворота и потенциальную силу нового движения. Уменьшение значения параметра повышает чувствительность индикатора (линия более «нервная»), а повышение – снижает (линия более «спокойная»). Очень сильным торговым сигналом считаются ситуации дивергенции направления экстремумов цены с направлением экстремумов индикатора.

Сигналы индикатора ATR - дивергенция

Основная проблема индикатора – запаздывание. Сильнее всего оно проявляется при больших значениях параметра, то есть значения будут отражать не текущую, а «слишком» прошлую волатильность.

На самом деле средний истинный диапазон используется не для прогнозов, а только для общей оценки степени изменчивости актива. Длительный период низкой волатильности говорит о консолидации рынка и ожидании резкого и быстрого прорыва. Индикатор ATR показывает абсолютную волатильность финансового актива, поэтому инструменты с низкими ценами (более дешевые) при прочих одинаковых условиях всегда будут иметь более низкие значения ATR. Поэтому сравнивать значения ATR можно только в пределах одного инструмента (или группы родственных активов).

Помните: Индикатор ATR не показывает направление и длительность возможного движения, а говорит только о снижении или повышении активности рынка: низкий уровень – спокойная торговля в узком ценовом диапазоне без смены тренда, высокий уровень – интенсивные торги в широком канале. В торговых стратегиях индикатор хорошо себя показывает в связке со стандартными осцилляторами типа RSI или ADX.

04.05.2015 monetary

Еще из категории «торговые стратегии форекс»

Индикатор CCI или индекс товарного канала – наилучший тестер критических зон

Применение данного индикатора позволяет идентифицировать max/min цены и вовремя заметить, что тренд ослабевает или меняет направление. Располагается в дополнительном окне как линия скользящего среднего, с

Индикатор OsMA

Данный индикатор входит в стандартный набор осцилляторов практически всех популярных торговых платформ. В терминале Метатрейдер 4 (5) он носит название Moving Average of Oscillator, или

Индикатор Volumes

Нужно четко понимать, что именно показывает этот встроенный в терминал индикатор объемов. Его данные никоим образом не отражают реальный объем денежной массы, вложенной игроками в

Безиндикаторная торговля

Иногда трейдеры так перегружают индикаторами рабочий экран, что не видят за ними линии цены. И никто не предупреждает трейдера о множестве «ложных» и противоречивых сигналов,