Фракталы

Семейство фрактальных стратегий базируется на совместном анализе фракталов и линии тренда. Фракталы должны показать момент начала новой ценовой динамики (и точку входа), балансовая линия отражает развитие тренда и его окончание (точку выхода).

Свечные комбинации могут считаться фракталами, если они отвечают базовым требованием.

  • Паттерн «Фрактал вверх» состоит из последовательных свечей (5 или более) и наиболее высокий max формируется на средней свече.
  • Паттерн «Фрактал вниз» также строится из соседних свечей и наиболее низкий min формируется на средней свече.

Основные схемы фракталов

Рынок редко предлагает стандартные комбинации, но логика построения разрешает, чтобы внутри паттерна экстремумы были непоследовательными, а, значит, бар с нужным фракталом необязательно должен быть в центре. При наличии в паттерне двух таких точек (max или min) при анализе точки входа учитывается только «свежий» (последний).

Основной механизм появления торговых сигналов по фрактальным стратегиям работает примерно так:

Стандартные схемы входа

Для анализа и построения фракталов применяется стандартный индикатор Fractals с обычными параметрами. Стрелки показывают направление найденных фрактальных комбинаций и с течением времени не перерисовываются. В качестве линии трнда (баланса) можно применять все виды скользящих средних, но наиболее стабильные результаты дает комбинация с Аллигатором Вильямса, он выполняет оценку «истинности» и значимости появляющихся фракталов и уровней возможных стопов. Три линии Аллигатора стабильно отслеживают тренд и участки флета. Рассмотрим два типа стратегий.

Фрактальная стратегия без дополнительных индикаторов

Торгуется любой актив на длительном тренде: AUD, EUR, GBP. Первичный анализ делаем на дневном периоде в момент закрытия дневной свечи.

Появление сразу после открытия дня верхнего фрактала – означает сигнал на продажу, если виден нижний фрактал – будем открывать позицию вверх. Можно войти прямо с рынка или с помощью отложенников:

  • BuyStop (на покупку) – за max-мом 2-й свечи (на два-четыре пункта выше), в расчете от центральной (на которой есть фрактал).
  • SellStop (для продажи) – за min-мом 2-й свечи (на два-четыре пункта ниже), в расчете от свечи с ключевым фракталом.

При такой методике StopLoss и TakeProfit традиционно не применяются (что весьма рискованно!), а позиции фиксируются вручную по завершении дня. Пока не сформируется фрактал следующий (как сигнал или на разворот, или на продолжение), то позиции можно и дальше держать, так как это означает продолжение текущего тренда. Хотя разумнее будет размещать стопы на уровне ближайшего фрактала.

Схема входа по стратегии без Аллигатора

В результате такая методика теряет значительную часть тренда, пока вы ждете появления фрактала. Первые две свечи, следующие за ключевым баром, не используются на вход, так во время «проявления» нужного фрактала эти свечи уже закрыты (приходится открываться только на 3-е свече). Чтобы дождаться и пересидеть возможные убытки – понадобится немалый размер депозита.

Стратегия Фракталы + Аллигатор

Работает с наиболее популярными активами: валюты EUR/GBP/AUD/CAD/CHF; стабильно торгуются фьючерсы на дневных таймфреймах и выше. На периоде М15 выполняет анализ и ищем точку входа, открытую сделку сопровождаем на таймфреймах от часа и выше. В периоды серьезных новостей – не открываемся и обязательно выполняем контроль состояния сделки перед открытием ночной сессии.

Сигнал на покупку:

  • Текущая свеча проходит все линии и фиксируется выше.
  • Появляется верхний фрактал.

Отложенник BuyStop размещаем выше уровня закрытия свечи с фракталом (на два-четыре пункта). Фиксируем сделку после пробоя сверху вниз красной линии Аллигатора (закрытие должна под ней), или по TakeProfit.

Вход по стратегии Аллигатор плюс Фрактал

При поиске входа на продажу анализируем аналогично.

Примеры возможных торговых ситуаций

Помните: На реальном рынке возможно появление ложных фракталов и пропуск сигналов на вход – будьте внимательны. Стратегии на фракталах прибыльны только в комплекте со стандартными трендовыми индикаторами.

Изучайте, выбирайте и – зарабатывайте!

14.05.2015 monetary

Еще из категории «торговые стратегии форекс»

Канальный индикатор

Индикаторы ценовых каналов традиционно применяются для уверенного следования за трендом. Графические линии, построенные по ценовым экстремумам, используются для оценки величины текущей волатильности и корректности построения

Индикатор Фибоначчи

В средние века итальянский математик Леонардо Фибоначчи открыл миру гармонический ряд чисел, в котором каждое следующее число представляет собой сумму двух предыдущих. Оказалось, что внутренние

Уровни Мюррея

Идея уровней основана на теории Ганна, который отличался удивительно точными прогнозами не только рыночного поведения, но и общественных событий. Главное преимущество уровней Мюррея состоит в

Встречная сделка

Встречная сделка (от англ. offsetting transaction, или offset) всегда открывается в направлении, противоположном основной позиции, как правило, таким же или меньшим торговым объемом. То есть,